Jforex renko backtest

Backtesting com Renko Ontem eu tropecei com este lindo script (anexado) que permite backtest EAs em tabelas renko (e outras cartas off-line, eu imagino) com o Strategy Tester em MT4. No entanto, eu preciso de sua ajuda para fazê-lo funcionar corretamente. Estou testando uma estratégia baseada em médias móveis, eo problema que eu tenho é que ele abre posições não onde a vela primeiro abre, mas onde o bloco real começa. A imagem abaixo deve ilustrar o que quero dizer. Para resolver isso, as barras renko precisariam realmente começar a se formar no preço de fechamento das barras anteriores quando a direção mudar. Isso significaria que cada vez que houver uma mudança de direção, essa barra renko seria duas vezes maior que o resto. Espero que a imagem torne isso mais claro. Seria muito legal se alguém pudesse corrigir isso para que possamos começar a testar outros EAs em gráficos off-line Você tentou definir o ShowWick como falso nos parâmetros RenkoLiveChart mladen: BlackCoq Você tentou definir o ShowWick como falso nos parâmetros RenkoLiveChart que eu fiz, Mas não mudou onde as posições abertas no testador de estratégia. Novamente, há apenas um problema quando a barra renko muda de direção. Como você pode ver acima, a ordem de venda é colocada exatamente onde deveria ser, mas a compra deve ser uma barra cheia renko abaixo onde está em agora. BlackCoq: Eu fiz, mas não mudou onde as posições abertas no testador de estratégia. Novamente, há apenas um problema quando a barra renko muda de direção. Como você pode ver acima, a ordem de venda é colocada exatamente onde deveria ser, mas a compra deve ser uma barra cheia renko abaixo onde está em agora. Se você quer dizer alinhamento aberto para fechar, aqui você vai. Isso era exatamente o que eu precisava. Obrigado Obviamente a qualidade de teste de volta não é muito boa. Alguém sabe como fazer as barras mais precisas BlackCoq: Obviamente, a qualidade de teste de volta não é muito bom. Alguém sabe como fazer as barras mais precisas Mesmo se as barras eram precisas, os preços abertos e fechados são valores artificiais com Renko. Eu estava prestes a gerar um arquivo personalizado fxt, mas eu fiquei doente, entretanto, adiando a tarefa por um tempo. Ovo: Mesmo se as barras eram precisas, os preços abertos e fechados são valores artificiais com Renko. Eu estava prestes a gerar um arquivo personalizado fxt, mas eu fiquei doente, entretanto, adiando a tarefa por um tempo. Isso seria realmente heróico (sério). Metatrader back test é pobre, pelo menos. Qualquer melhoria é uma grande ajuda Apenas uma coisa. Tomar um ea, configurá-lo para trabalhar na barra aberta e ver os resultados de um par de teste. Algoritmo genético. Sim. E eu sou Stephen Wolfram. Eles não são mesmo capazes de fazer pseudorandom gerador noomi: Fechado Venda 0.1 Lotes EURUSD 1.38119 para 10,0 pips, total de hoje 20,0 pips E eu fechei para 100 em EURUSD. Vamos. Vocês realmente pensam que isso é um jogo? Demora anos para aprender a negociar - e leva apenas um segundo para publicar bobagens. Fique sério - coloque seu dinheiro onde estão suas palavras. E o que ele tem com o próprio thread checkin:. E fechei por 100 no EURUSD. Vamos. Vocês realmente pensam que isso é um jogo? Demora anos para aprender a negociar - e leva apenas um segundo para publicar bobagens. Fique sério - coloque seu dinheiro onde estão suas palavras. E o que ele tem com o próximo segmento será uma imagem de um sistema de maravilha Recentemente, eu programado meu primeiro conselheiro especialista para estrategicamente renko gráficos. Mas eu não tenho idéia de como fazer um backtest de cartas renko. Cerca de 4 meses eu procurei como backtest as tabelas renko, mas não consigo encontrar nada sobre como fazê-lo para a versão atual do metatrader 4 atrás. EU DOWNLOAD OfflinetestHelperforRenko seu script, mas eu não tenho idéia de como usá-lo. Você poderia me ajudar com instruções para backtest as cartas renko graças por seu tempo e contribuições Desculpe-me para o meu Inglês ruim - É um script, ele pertence a File-OpenDataFolder, então / MQL4 / Scrpts. Solte-o para o gráfico off-line e siga as instruções. Ele cria um gráfico espelho M1 em um ambiente de corretor fictício, nada mais. Como backtest Renko Folks Tenho uma pergunta que eu uso Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados em foreward testes não são o mesmo que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demo de teste para a frente, e real de teste foreward são diferentes. Mas se eles são diferentes em um intervalo de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 dígitos Broker: true Mostrar mechas. Verdadeiro Preço de Âncora. 0.0 bBacktest. Se você perguntar ao desenvolvedor - Michal - Im certeza de que ele será capaz de responder às suas perguntas. Eu uso seu amplificador de barras CRB - ​​os novos, não os antigos - e seus instantâneos Scripts ampères ele foi realmente útil com meus problemas. Você poderia tentar contatá-lo através do mqlservice quotatquot gmail. Olá. Muitos de nós estão tendo perguntas semelhantes. Ainda há um grande valor em backtesting se apenas para otimizar parâmetros - parar a perda, trailing stop, etc Se você receber respostas de Michael, por favor, compartilhá-los Doesnt fazer senso para todos para lhe fazer as mesmas perguntas. Obrigado por compartilhar. Gente Eu tenho uma pergunta que eu uso Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados em foreward testes não são o mesmo que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demo de teste para a frente, e teste de realce real são diferentes. Mas se eles são diferentes em um intervalo de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 dígitos Broker: true Mostrar mechas. Verdadeiro Preço de Âncora. 0.0 Modo de Backtest: falso. Concordo também que Renko Backtesting é altamente confiável. Eu usei dois scripts tanto comerciais. Um com copiar arquivos M1 em pasta e criar renko gráfico como M5 o outro um com a criação de gráficos Renko com outro script que cria como EURUSD10r, EURUSD20r, etc Mesma lógica que eu testei sobre o método de vídeo simples sobre este fórum, ambos dá resultados diferentes . O mesmo aconteceu comigo também. Dois resultados diferentes. Pode ser Desenvolvedores dos scripts podem responder melhor a isso. No entanto, Michal conselhos para backtesting usando seu script é fazer backtest modo de VERDADEIRO. Desta forma, preço aberto para o bar que está em formação não mudam e dar-lhe resultados mais precisos. No entanto, em testes diretos a ação de preço é em tempo real e carrapatos são reais não criados. Portanto, o teste direto é uma maneira melhor com Renko. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este efeito eu fiz um teste semanal para a frente em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e Ive também executar um backtest sobre as semanas de dados para comparar os resultados: O teste é feito a partir de 2017.05.01 (da linha vertical vermelho) Trades são Aberto em um tijolo de renko novo (quando as condições de instalação específicas são satisfeitas) e são fechados em várias maneiras (ambos durante um tijolo de renko incompleto e em fim de tijolo - dependendo das condições de saída dinâmicas). Uma configuração de BarType2 foi usada quando eu executei o backtest de amp de teste mais Ive também definir o spread de backtesting para 2 pips para EURUSD, porque este é o spread médio para IBFX. É muito importante anotar que a formação do tijolo do renko (ação interna do preço da vela) é gerada aleatòria assim que backtesting nunca será 100 exato em MT4 desde que esta plataforma não armazena tiquetaque por carrapato dados. Isso também se aplica ao backtesting em intervalos de tempo regulares No entanto, como você pode ver a partir dos resultados anexados isso ainda é suficiente para avaliar um sistema de negociação automatizado em dados passados. A EA colocou 6 negociações ao vivo no EURUSD na semana passada e como você pode ver claramente para os gráficos acima do backtest também colocou 6 comércios quase idênticos. A EA usa uma rotina de MM de camadas múltiplas que influencia tamanhos de lote entre algumas coisas, então os resultados devem ser comparados usando perda / ganho de pip em vez dos lucros obtidos através de lotes variáveis. Conclusão: Como você pode ver a diferença total entre o backtest e teste de frente é muito pequeno 6,5 pips e parece quase idêntico por gráficos. Isto é principalmente devido à propagação variável. Derrapagem e lag de negociação encontrados durante a negociação ao vivo (não demo). Os anexos incluem a declaração ao vivo semanal mais os resultados do backtest. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este efeito eu fiz um teste semanal para a frente em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e Ive também executar um backtest sobre as semanas de dados para comparar os resultados: O teste é feito a partir de 2017.05.01 (da linha vertical vermelho) Trades são Aberto em um novo tijolo renko (quando a configuração específica. I NIX, Qual é o valor da sua caixa Renko em que o teste de volta eu vejo mesmo com uma qualidade de modelagem de 24 você está muito perto dos resultados sames ao vivo. Mas ele ainda precisa de uma solução para Gerar dados de carrapatos para uma melhor qualidade de modelagem tão perto como 99. E o teste para frente leva muito tempo quando você precisa ajustar as configurações Até agora, seu software é o melhor no mercado para a solução de backtest Renko com a sua versão 103a. Notícias sobre essa combinação de script de FXT e arquivos HST de você aplicada ao seu software Renko. Renko estratégia Backtested E It8217s enorme 18 em um dos últimos post focamos em uma estratégia de negociação com base em Heiken Ashi indicador aplicado a gráficos Renko. Bem, nós já Sabia que era uma boa estratégia, mas precisávamos backtest-lo ao longo de alguns anos, pelo menos, para dizê-lo com certeza. Demorou alguma codificação e tweaking mas we8217ve sido capaz de backtest-lo usando tiquetaque por dados de carrapato provenientes de Dukascopy para gerar nossa fonte M1 dados. Na verdade, fizemos isso a partir do início de 2017 para ter cerca de 25 meses de comércios. Desenvolvemos a EA usando essa estratégia e já a estamos executando com bons desempenhos e agora que nós a testamos, sabemos que esse tipo de desempenho pode continuar a ser estável. No momento estamos executando este EA em 9 pares e planejando adicionar mais nas próximas semanas. A estratégia básica é a mesma que descrevemos aqui, mas também desenvolvemos uma abordagem mais agressiva que é capaz de entrar e sair de uma maneira muito mais oportuna para aumentar os ganhos. Aqui estão alguns backtest performances em 5 fora do 9 par que estamos realmente usando. Don8217t prestar muita atenção à qualidade do modelo como nós usamos tiquetaquear por dados de carrapatos para gerar o conjunto de dados M1 que é usado para gerar as barras de Renko. E então usamos o gráfico Renko gerado para fazer nossos backtests. Você pode ver pelo grande número de carrapatos utilizados (8220Ticks modelled8221 que é geralmente cerca de 20 milhões por gráfico) a qualidade real dos backtests. Abaixo está a comparação de desempenho entre a abordagem 8220regular8221 ea abordagem 8220aggressive8221. Você pode ver que nós temos desempenhos muito melhores com abaixam mesmo abaixamentos. Ganhos totais referem-se a todo o período de 25 meses. AUDUSD (Ganho 28,21) AUDUSD Agressivo (Ganho 59,95) EURJPY (Ganho 120,16) EURJPY Agressivo (Ganho 51,11) EURUSD Agressivo (Ganho 43,26) USDJPY Agressivo (Ganho 64.05) Temos um total de 235.72 com a versão regular (9.4 em média por mês) e um total maciço de 390,14 com o agressivo (15,65 por mês em média). E isso é sem os 3 (talvez 4) pares adicionais que we8217re planeja adicionar, e sem qualquer tipo de composição. A HART EA (HART EA (Haiken Ashi Renko Trader)) é a primeira EA especificamente a ser lançada no mercado. Feito para cartas de Renko que nós estamos indo liberar ao público. Nós já desenvolvemos outros dois EAs baseados em gráficos Renko e they8217ll ser lançado também nos próximos meses. Enquanto isso, estamos felizes em anunciar que we8217ll liberar HART EA8230 AMANHÃ Todos os pimpers terá a chance de comprá-lo em um preço de lançamento especial. Então verifique sua caixa de entrada amanhã. Tenha um ótimo dia e fique atento para o lançamento de uma nova geração de EAs Andrea e Paolo